Сравнение WTKWY с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение WTKWY с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wolters Kluwer NV (WTKWY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTKWY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между WTKWY и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WTKWY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wolters Kluwer NV (WTKWY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WTKWY

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTKWY:

0.65

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

WTKWY:

0.95

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

WTKWY:

1.14

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

WTKWY:

0.73

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

WTKWY:

2.16

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

WTKWY:

7.23%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

WTKWY:

24.10%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

WTKWY:

-62.40%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WTKWY:

-9.46%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, WTKWY показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции WTKWY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 20.04% против 9.70% соответственно.

WTKWY

С начала года

3.84%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

-0.76%

1 год

15.91%

5 лет

20.49%

10 лет

20.04%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTKWY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WTKWY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTKWY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer NV (WTKWY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WTKWY: 0.65

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

WTKWY: 0.95

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

WTKWY: 1.14

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

WTKWY: 0.73

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

WTKWY: 2.16

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа WTKWY на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTKWY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WTKWY

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок WTKWY и ^GSPC

Максимальная просадка WTKWY за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTKWY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WTKWY

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WTKWY и ^GSPC

Текущая волатильность для Wolters Kluwer NV (WTKWY) составляет 9.44%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что WTKWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WTKWY

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WTKWY с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WTKWY и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTKWY и ^GSPC

WTKWY

^GSPC

Сравнение WTKWY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок WTKWY и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WTKWY и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество